zhuanlan.zhihu.com
指数条件异方差模型（EGARCH） - 知乎
Feb 11, 2020 · 相比于GARCH模型，EGARCH允许在模型中体现正的和负的资产收益率的非对称性，它考虑了加权的新信息（扰动项）
egrach模型
Searching…
Web results
www.math.pku.edu.cn
21 改进的GARCH模型 | 金融时间序列分析讲义
EGARCH与GARCH模型的区别还有： 使用条件方差的对数建模， 因为对数值可正可负， 这就取消了GARCH模型对系数必须非负的限制。 的使用使得波动率对 的依赖关系与 的正负号有关， 可以用来描述正负收益率对波动率的不同的影响， 即杠杆效应。
www.mathworks.com
egarch - EGARCH conditional variance time series model - MATLAB
Use egarch to specify a univariate EGARCH (exponential generalized autoregressive conditional heteroscedastic) model.
wenku.csdn.net
GARCH模型进阶指南：探索EGARCH、TGARCH等变种的奥秘
Jan 12, 2025 · 本章节将深入探讨GARCH模型的主要变种，包括EGARCH模型和TGARCH模型，以及其他一些重要的拓展模型，分析它们在处理特定问题时的理论基础和应用方式。
wenku.baidu.com
EGARCH模型：衡量波动率的模型 - 百度文库
自从Engle (1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后，波勒斯列夫T.Bollerslev (1986)又提出了GARCH模型，GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。
vlab.stern.nyu.edu
V-Lab: 指数GARCH模型波动性分析文献
除了收益率的厚尾属性， EGARCH 模型同 GARCH 模型一样，能够捕捉金融时间序列的其他特点，例如波动率聚类。 如果 t 1 时的波动率很高， t 时的波动率也会很高。 用另一种方式可以理解为，在 t 1 时间的冲击也会影响到 t 时刻的波动率。
zhuanlan.zhihu.com
【上财课程作业】基于GARCH、TARCH和EGARCH的中国平安股价波动分析与...
本文首先阐述了ARCH模型族的原理，然后对中国平安股票对数收益率进行 ARCH效应 检验，利用GARCH、EGARCH、TGARCH对其进行建模和预测，并对比三个模型在中国平安股票数据上的建模性能。