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2021年11月21日 · 此模型中、为了把未来利率的变动变换成数学上较简洁的 Lattice model，将利率当作百慕大选择权（选择权存续期间中设定复数个期间，在这些期间可以执行的选择权），以此便能将 …

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2025年5月7日 · 参数估计后，模型校验是另一个重要环节，以确保模型能够准确地描述市场的利率动态。这通常涉及对模型预测的利率路径和市场实际利率路径进行比较分析。接下来，我们将深入探讨如 …

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Hull-White模型是经典的短期利率模型，用于刻画利率的动态行为，并广泛应用于债券定价、收益率曲线建模、利率衍生品定价及风险管理领域。尽管单因子Hull-White模型具有解析性强和灵活性高的特 …

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2025年5月30日 · 通过对这些理论的分析，为Hull-White模型的研究提供坚实的理论支撑。同时，对Hull-White模型的假设条件、参数含义以及模型的数学表达式进行详细推导和解释，明确模型在描述利率 …

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2021年8月22日 · 现代 Hull-White 模型（缩写为 HW 模型）有多种变体，但这里我们将重点介绍 GSR 模型。它被称为高斯短期利率模型（Gaussian Short Rate）或广义...

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2025年12月19日 · 在 tf-quant-finance 库中，Hull-White 模型为百慕大式互换权定价提供了强大的数学基础。什么是百慕大式互换权？百慕大式互换权是一种特殊的利率期权，它赋予持有人在一系列离散 …

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本文分別採用 Nelson-Siegel 模型與 Vasicek 利率模型估計得出這些參數。再通過蒙特卡羅模擬得出瞬時利率路徑。最后以得出的利率期限結構曲線來對2018年1月2日之美國公債進行估值。主要創新在於 …

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